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基于cev的快速变化分数阶随机波动率模型下期权定价的鞅方法
国际
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2025-02-05
摘要 波动性微笑和偏态的建模一直是数学金融研究的一个活跃领域。本文提出了一种基于CEV模型的局部波动项乘以由快速变化分数阶Ornstein-Uhlenbeck过程驱动的随机波动项的混合...
波动率
期权定价
期权定价模型
期权微笑
期权
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